ЦБ запускает пересчёт: кто из банков внезапно может попасть под надзор

Банк России готовит масштабную реформу подхода к определению системно значимых банков. Впервые за десять лет ЦБ пересматривает устаревшую методику, действующую с 2014 года, и предлагает двухуровневую систему оценки, которая учитывает не только размеры активов, но и участие в экосистемах, уровень клиентской базы и потенциальные риски для финансовой стабильности.

Когда начнут действовать новые правила

Судя по презентации, поступившей в распоряжение "Газеты.Ru", обновлённая система будет проходить тестирование в 2025–2026 годах. Первый пересмотр списков банков по новой логике может состояться в 2027 году, а уже в 2028-м — начнётся применение новых надбавок к нормативу капитала.

Что изменится: два блока оценки

Блок 1 — доля на рынке и значимость в регионах

На этом этапе рассчитывается интегральный показатель, отражающий вес банка в ключевых сегментах банковского сектора. Учитываются:

• активы (корпоративные, ипотечные, потребительские кредиты, расчёты с другими банками),
• обязательства (депозиты, пенсионные накопления, брокерские услуги),
• география (присутствие в сельских районах).

Каждому элементу присваивается вес: активы — 40%, обязательства — 50%, региональное присутствие — 10%. По итогам банк попадает в одну из шести групп — от лидеров с долей свыше 30% до небольших игроков с менее чем 0,1%.

Блок 2 — дополнительные критерии риска

После отбора по рынку банки проходят "второй фильтр" — 5 ключевых показателей, каждый из которых оценивается в 0-4 балла:

• количество активных клиентов,
• участие в расчётной инфраструктуре (в том числе СБП и эквайринг),
• доля нестрахованных вкладов и наличие резервов,
• влияние на рынок межбанковского кредитования (МБК),
• вовлечённость в нефинансовые экосистемы.

Максимально можно набрать 20 баллов. От этого зависит распределение по 5 новым группам системной значимости, которым будут соответствовать разные надбавки к нормативу капитала:

• Группа 1 — 2,5%
• Группа 2 — 2,0%
• Группа 3 — 1,5%
• Группа 4 — 1,0%
• Группа 5 — 0,5%

Например, банк с долей в 2,4% и 7 баллами по дополнительным критериям окажется в группе 4 и получит надбавку 1% к нормативу капитала.

Возврат к реформе после паузы

Ещё в 2020 году Банк России представил доклад для обсуждения будущих изменений в регулировании системно значимых организаций. Однако реализовать планы тогда помешали пандемия и последовавшие геополитические потрясения. Сейчас, спустя четыре года, Центробанк возвращается к этой теме — уже с более зрелым и структурированным подходом.